投资理念
分散投资，控制回撤，稳健收益
资产配置目标
通过科学的资产配置方法，实现风险与收益的最优平衡
分散投资
资产配置股、债、商品三大资产类别的多头策略外，辅以市场中性、套利策略等相关性低的各类策略，以低相关性的资产组合，分散整体的投资风险
动态调整
各大类资产的比例，根据经济周期变化对比例作出合理动态调整，平滑市场波动及提高收益
策略组合
优选全市场优质资产，覆盖优质细分子策略产品，并根据市场变化做动态策略调整，优化资产配置及产品组合
多元资产配置
覆盖六大资产类别，构建低相关性的投资组合
股票
主观多头量化多头股票多空
债券
纯债债券增加债券复合转债交易
商品及衍生品
主观CTA量化趋势CTA
T0策略
T0策略
结构性策略
结构性策略期权套利量化套利
ETF套利
ETF套利
α
Alpha 收益
超额收益来源
- 主观多头策略：深度研究驱动的价值投资
- 量化多头策略：因子模型驱动的系统化投资
- CTA策略：趋势跟踪与商品期货投资
β
Beta 收益
市场收益来源
- 债券策略：稳健的固定收益配置
- 套利策略：低风险的市场中性收益
- T0策略：日内交易的稳定收益
风险管理体系
独创三层回撤控制体系，全方位保护投资组合
第一层
策略层风控
单策略止损机制，控制个别策略的最大回撤
第二层
组合层风控
组合整体风险监控，动态调整策略权重
第三层
系统层风控
极端市场情况下的系统性风险防控